Portez à ébullition le lait dans une casserole avec la gousse de vanille ouverte en 2, puis éteignez le feu et laissez refroidir.
Dans un récipient, mélangez (dans l'ordre) le sucre glace, la farine, les oeufs entiers et les jaunes.
Faites fondre le beurre au bain-marie ou au micro-ondes, et ajoutez-le à la pâte, puis finissez par le lait vanillé et le rhum (toujours en mélangeant bien). Vous devez obtenir une pâte bien liquide, un peu comme une pâte à crêpes.
Une fois terminé, mettez la pâte au frigo afin qu'elle repose (au minimum 1 heure, idéalement toute une nuit). Vous pouvez la mettre dans une bouteille en plastique à l'aide d'un entonnoir, ainsi il sera plus facile de remplir vos moules à mini-cannelés.
Versez la pâte dans vos moules à mini-cannelés en les remplissant aux 3/4 (ça gonfle à la cuisson).
Répartissez les zestes d'orange dans les petits moules et mélangez délicatement.
Enfournez pendant 5 minutes, puis baissez la température du four à 180°C. Laissez ensuite la cuisson se terminer 30 à 40 minutes selon votre four et la cuisson souhaitée (Personnellement, je préfère quand ils sont bien grillés autour, et moelleux à l'intérieur !).